接続設定のオプションで消せます。
・[Ctrl][Alt][home] 全画面表示のON／OFF
・[Ctrl][Alt][Break] 接続バー表示
■参考
Ctrl + Alt + Break キー (クライアント コンピューターのウィンドウ表示と全画面表示を切り替える)
Windows XP で使用可能なショートカット キー一覧
Ctrl+Alt+Home: In full-screen mode, activate the connection bar
windows - How to show the Connection Bar in a remote desktop session? - Super User
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